27. Управление ликвидностью коммерческого банка: системы централизованного управления ликвидностью и децентрализованного управления ликвидностью коммерческого банка.

Управление ликвидностью – это совокупность действий направленных на обеспечение ликвидности отдельного коммерческого банка и банковской системы в целом.

Исходя из этого управление ликвидностью осуществляется централизованно на уровне банка России, децентрализовано – на уровне самого коммерческого банка.

Цель централизованного управления – поддержание ликвидности каждой кредитной организации и в целом кредитной системы.

Задачи централизованного управления:

1. Определить правило деятельности кредитной организации.

2. Выбрать инструменты регулирования ликвидности.

3. Организация контроля за состоянием ликвидности.

Наряду с этим центральный банк пользуется нормативами: созданием обязательных резервов и система рефинансирования.

Децентрализованное управление – представляет собой сложную систему мероприятий по изменению, анализу, контролю и регулированию ликвидности. Процесс управления ликвидностью охватывает управление активами банка и управление пассивами банка, при организации децентрализованного управления ликвидностью, каждая организация должна разработать и утвердить документ о политике в сфере управления ликвидности (основа для разработки предложения Центрального банка в письме от 27.07.00 № 139Т)

Методы управления ликвидностью:

1. Управление активами банка – предполагает поддержание на необходимом уровне объема высоколиквидных активов, установление зависимости структвры активов по суммы и сроков по структуре пассивов.

2. Регулирование объема и структуры пассивов.

Инструменты:

1. Выбор показателей измерения ликвидности.

2. Установление лимитов и контроля цифр.

3. Выбор инструментов привлечения и размещения ликвидных средств.

В механизме управления ликвидности применяются:

- анализ денежных потоков,

- лимиты и контрольные цифры, предусмотренные инструкцией ЦБ №1,

- корреспондентский счет в центральном банке.