5.1.4. Методология формализованной оценки рискованности объекта размещения ресурсов банка.
Под формализованной методикой оценки рискованности ОРР мы понимают некий алгоритм принятия решения о рискованности ОРР по значениям показателей, характеризующих ОРР.
Методика подобного типа предполагает решение следующих проблем:
Определение понятий риска размещения ресурсов и рискованности ОРР, а также операций над ними.
Определение перечня факторов рискованности ОРР, а также источников информации о них.
Определение соответствующих количественных показателей и классов (групп) важнейших показателей.
Определение распределений рискованностей (по аналогии с распределением вероятностей) для каждого значимого показателя.
Построение алгоритма определения (расчета) рискованности ОРР по значениям показателей, их характеризующих.
Если задача 4 решена и показатели ОРР независимы, то задача 5 решается простым применением формул теории вероятностей – или выводом формул в соответствии с аксиомами теории вероятностей.
Однако в практической работе по оценке рискованности ОРР, во-первых, зависимость показателей, как правило, не поддается оценке, во-вторых, распределение рискованностей также неизвестно.
Иными словами, банковский работник, оценивающий рискованность ОРР, может определить лишь перечень основных факторов, влияющих на рискованность ОРР, и рассчитать значения отдельных количественных показателей, которых может оказаться очень много. Этим не снимается проблема оценки рискованности ОРР, но, наоборот, лицо, принимающее решение (ЛПР), вынуждено будет принимать его в условиях еще большей неопределенности.
Для того чтобы снизить эту неопределенность и каким-то образом структурировать проблему, ЛПР должно опираться и на субъективные методы, сохраняя рамки рациональной формализованной системы оценки.
Отсюда следует, что главной проблемой разработки методов оценки рискованности ОРР является определение наилучшего – по времени, затратам и продуктивности – сочетания объективных (формализованных, математических) и субъективных (построенных по экспертным оценкам) методов в одном алгоритме.
- Министерство образования
- Тема 4. Управление рисками, как система менеджмента. 51
- Тема 5. Отраслевое управление рисками. 65
- Тема 6. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент. 79
- Введение.
- Тема 1. Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента.
- 1.1. Основные задачи риск-менеджмента.
- 1.1.1. Применение риск менеджмента.
- I. Управление риском всей компании или рисками отдельных вложений.
- II. Административное регулирование или управление на местах.
- III. Распространение на нефинансовые компании.
- 1.1.2. Управление рисками по типам рисков.
- I. Рыночные риски.
- II. Кредитные риски.
- III. Риски ликвидности.
- IV. Операционные риски.
- 1.1.3. Точность оценок при измерении рисков.
- I. Дельта или полностью пересчитанный var.
- II. Оценка волатильности (изменчивости и непостоянства рыночного спроса).
- III. Оценка корреляции.
- 1.2. Постановка риск-менеджмента в компании.
- 1.3. Функции, организация и правила риск-менеджмента.
- 1.3.1. Функции риск-менеджмента.
- 1.3.2. Организация риск-менеджмента.
- 1.3.2. Правила риск-менеджмента.
- 1.4. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента.
- Тема 2. Классификация рисков.
- 2.1. Коммерческие риски.
- 2.2. Финансовые риски.
- 2.3. Производственные риски.
- 2.3.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
- 2.3.2. Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции.
- 2.3.3. Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов.
- 2.3.4. Прочие производственные риски.
- Тема 3. Анализ и оценка степени риска.
- 3.1. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков.
- 3.1.1. Содержание идентификации и анализа рисков.
- 3.1.2. Этапы идентификации и анализа рисков.
- 3.1.3. Принципы информационного обеспечения системы управления риском.
- 3.1.4. Внешние и внутренние источники информации.
- 3.1.5. Источники информации для идентификации риска.
- 3.1.6. Информационная система.
- 3.1.7. Визуализация рисков.
- 3.1.8. Концепция приемлемого риска.
- 3.1.9. Пороговые значения риска.
- 3.1.10. Рисковый капитал.
- 3.2. Система неопределенностей.
- 3.3. Критерии определения оптимальности в сфере неопределенности.
- 3.4. Определение степени риска.
- 3.5. Нормальное распределение и кривая рисков.
- 3.6. Методы экспертных оценок при определении степени риска.
- 3.7. Концепция рисковой стоимости (Value at risk – var).
- Тема 4. Управление рисками, как система менеджмента.
- 4.1. Процесс управления рисками на предприятии.
- 4.2. Методы управления рисками.
- 4.2.1. Методы уклонения от риска.
- 4.2.2. Методы локализации и диссипации риска.
- 4.2.3. Методы компенсации риска.
- 4.2.4. Снижение предпринимательских рисков.
- 4.3. Управление информационными рисками.
- 4.4. Методы финансирования рисков.
- Тема 5. Отраслевое управление рисками.
- 5.1. Управление банковскими рисками.
- 5.1.1. Риск невозврата размещенных ресурсов банка.
- 5.1.2. Показатели рискованности орр банка.
- 5.1.3. Методика оценки рискованности орр банка.
- 5.1.4. Методология формализованной оценки рискованности объекта размещения ресурсов банка.
- 5.2. Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании.
- 5.3. Риск-менеджмент в сфере агропромышленного производства.
- 5.4. Хеджирование рисков.
- 5.4.1. Форвардные и фьючерсные контракты.
- 5.4.2. Опционы.
- 5.4.3. Страхование или хеджирование.
- 5.4.4. Модель хеджирования.
- Тема 6. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент.
- 6.1. Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов.
- 6.2. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций.
- 6.3. Рациональный выбор инвестиционного портфеля
- 6.3.1. Проблема выбора инвестиционного портфеля.
- 6.3.2. Диверсифицированный портфель.