3.1.7. Визуализация рисков.
В рамках идентификации и анализа рисков следует использовать специальные подходы, помогающие менеджерам более полно понять своеобразие тех или иных рисков, специфику методов управления ими и особенности неблагоприятных для фирмы последствий их реализации.
Одним из таких подходов является визуализация рисков, т.е. их наглядное изображение на графиках и картинках, подчеркивающее важные, существенные стороны соответствующих рисков. Замена таблиц и формул графическими образами позволяет дополнить логический, количественный анализ качественным, что существенно облегчает понимание ситуации и способствует принятию более адекватных ей управленческих решений.
Визуализация рисков может осуществляться при помощи следующих приемов:
использование изображений (графиков, гистограмм, картинок и т. п.);
применение различных цветов и оттенков для контрастного выделения;
сопоставление на изображениях альтернативных ситуаций с целью сравнения.
При этом изображения не должны быть перегружены деталями, быть слишком пестрыми и мелкими, так как это значительно затрудняет их восприятие. Основное требование к процедурам визуализации – повышение наглядности отображаемой информации. Иными словами, использованный графический образ должен отображать основные характерные черты риска, анализ которых важен для процесса идентификации и процедуры принятия решений.
Наглядным примером визуализации является сравнение распределения ущерба до реализации какого-либо предупредительного мероприятия и соответствующего распределения после его осуществления. На рисунке 3.2. представлено сравнение плотностей распределения ущерба до и после предупредительных мероприятий (стрелками обозначен вызванный этим сдвиг). Сравнение графиков позволяет визуально оценить результативность предлагаемых мер. Однако такая картинка всего лишь делает процесс наглядным, для получения же точных оценок необходимо рассчитывать характеристики распределения или проводить проверку статистических гипотез.
- Министерство образования
- Тема 4. Управление рисками, как система менеджмента. 51
- Тема 5. Отраслевое управление рисками. 65
- Тема 6. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент. 79
- Введение.
- Тема 1. Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента.
- 1.1. Основные задачи риск-менеджмента.
- 1.1.1. Применение риск менеджмента.
- I. Управление риском всей компании или рисками отдельных вложений.
- II. Административное регулирование или управление на местах.
- III. Распространение на нефинансовые компании.
- 1.1.2. Управление рисками по типам рисков.
- I. Рыночные риски.
- II. Кредитные риски.
- III. Риски ликвидности.
- IV. Операционные риски.
- 1.1.3. Точность оценок при измерении рисков.
- I. Дельта или полностью пересчитанный var.
- II. Оценка волатильности (изменчивости и непостоянства рыночного спроса).
- III. Оценка корреляции.
- 1.2. Постановка риск-менеджмента в компании.
- 1.3. Функции, организация и правила риск-менеджмента.
- 1.3.1. Функции риск-менеджмента.
- 1.3.2. Организация риск-менеджмента.
- 1.3.2. Правила риск-менеджмента.
- 1.4. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента.
- Тема 2. Классификация рисков.
- 2.1. Коммерческие риски.
- 2.2. Финансовые риски.
- 2.3. Производственные риски.
- 2.3.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
- 2.3.2. Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции.
- 2.3.3. Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов.
- 2.3.4. Прочие производственные риски.
- Тема 3. Анализ и оценка степени риска.
- 3.1. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков.
- 3.1.1. Содержание идентификации и анализа рисков.
- 3.1.2. Этапы идентификации и анализа рисков.
- 3.1.3. Принципы информационного обеспечения системы управления риском.
- 3.1.4. Внешние и внутренние источники информации.
- 3.1.5. Источники информации для идентификации риска.
- 3.1.6. Информационная система.
- 3.1.7. Визуализация рисков.
- 3.1.8. Концепция приемлемого риска.
- 3.1.9. Пороговые значения риска.
- 3.1.10. Рисковый капитал.
- 3.2. Система неопределенностей.
- 3.3. Критерии определения оптимальности в сфере неопределенности.
- 3.4. Определение степени риска.
- 3.5. Нормальное распределение и кривая рисков.
- 3.6. Методы экспертных оценок при определении степени риска.
- 3.7. Концепция рисковой стоимости (Value at risk – var).
- Тема 4. Управление рисками, как система менеджмента.
- 4.1. Процесс управления рисками на предприятии.
- 4.2. Методы управления рисками.
- 4.2.1. Методы уклонения от риска.
- 4.2.2. Методы локализации и диссипации риска.
- 4.2.3. Методы компенсации риска.
- 4.2.4. Снижение предпринимательских рисков.
- 4.3. Управление информационными рисками.
- 4.4. Методы финансирования рисков.
- Тема 5. Отраслевое управление рисками.
- 5.1. Управление банковскими рисками.
- 5.1.1. Риск невозврата размещенных ресурсов банка.
- 5.1.2. Показатели рискованности орр банка.
- 5.1.3. Методика оценки рискованности орр банка.
- 5.1.4. Методология формализованной оценки рискованности объекта размещения ресурсов банка.
- 5.2. Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании.
- 5.3. Риск-менеджмент в сфере агропромышленного производства.
- 5.4. Хеджирование рисков.
- 5.4.1. Форвардные и фьючерсные контракты.
- 5.4.2. Опционы.
- 5.4.3. Страхование или хеджирование.
- 5.4.4. Модель хеджирования.
- Тема 6. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент.
- 6.1. Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов.
- 6.2. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций.
- 6.3. Рациональный выбор инвестиционного портфеля
- 6.3.1. Проблема выбора инвестиционного портфеля.
- 6.3.2. Диверсифицированный портфель.