Тема 3. Парная нелинейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация, индекс корреляции и детерминации для нелинейной регрессии. Определение средней ошибки аппроксимации, среднего коэффициента эластичности, стандартных ошибок параметров и коэффициента корреляции, прогнозного значения, средней стандартной ошибки прогноза, доверительного интервала прогноза, оценка статистической значимости уравнения регрессии, его параметров и показатели тесноты связи при помощи F – критерия Фишера. Оценка существенности различия индекса детерминации с коэффициентом детерминации при помощи t-критерий Стьюдента.

Практическое занятие:

Оценка надежности результатов парной нелинейной регрессии и корреляции. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация; определение индекса корреляции и детерминации для нелинейной регрессии; оценка существенности параметров нелинейной регрессии. Выдача РГР №1, часть 2.