3. Современное состояние теории и практики риск-менеджмента.
Западный бизнес уже практически не возможен без оценки и управления рисками - во всем мире уже на протяжении нескольких десятилетий проводятся различные конференции и форумы по управлению, в финансовом секторе периодически осуществляется рейтинг финансовых характеристик и надежности банков, страховых компаний, компаний управляющих инвестициями. Пионерами риск-менеджмента в нашей стране стали ЛУКОЙЛ, ММК, Аэрофлот и Связьинвест — именно эти компании начинали заниматься практическим управлением рисками.
В настоящее время риск-менеджмент наиболее востребован там, где идет обращение больших денежных масс и где эти денежные массы и являются основными активами — среди банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и т. д. Успех быстрого принятия на вооружение риск менеджмента финансовыми институтами объясняется помимо прочего двумя основными причинами: с одной стороны, финансовые риски возможно оценивать не только качественно, но и количественно, что позволяет использовать различные математические методы моделирования и вероятностного анализа для управления ими. С другой стороны, есть требования регулирующих органов. Например, Базельский комитет по банковскому надзору предписывает банкам измерять риски для определения достаточности капитала кредитной организации. В результате управление рисками в финансовой сфере развито гораздо лучше, чем в других отраслях экономики.
В течение последних 10 лет внедрение риск-менеджмента происходило и в области промышленного производства. Основными причинами аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве чаще всего являются износ оборудования, человеческий фактор и отсутствие эффективной системы управления рисками. Среди официальных причин крушения поездов и самолетов с гибелью людей почти всегда называется человеческий фактор. Помимо техногенных катастроф, с каждым годом ухудшается экологическая обстановка, характеризующаяся засухами и наводнениями, лесными пожарами и землетрясениями. Однако промышленный сектор устроен достаточно сложно, поскольку базой для анализа являются не только теоретические законы физики и математики, но и исследования статистики сбоев и катастроф, технологические цепочки конкретных производственных площадок, большое разнообразие разнородных элементов и связей между ними.
Среди компаний промышленного сектора чаще всего риск менеджментом интересуются топ-менеджеры, отвечающие за финансы. В определенной мере это понятно, поскольку именно они в своей компании отвечают за основные финансовые показатели — валовую прибыль, стоимость акций, снижение затрат, сроки окупаемости инвестиций и т. д. Однако, вследствие этого часто получается перекос интересов и односторонний взгляд на риск-менеджмент, часто поверхностный. За такими финансовыми показателями, как сроки окупаемости, IRR, NPV и др. не видно риск-менеджмента, отражающего состояние операционных процессов и защищающего сохранность имущественных интересов владельцев компании. Очень часто решения по выявленным рискам сводятся только к страхованию — это означает, что использование только одного инструмента из огромного арсенала инструментов риск-менеджмента создает только имитацию участия.
Необходимо отметить, что риск-менеджмент, особенно на крупном промышленном предприятии, - это междисциплинарная наука, являющаяся пересечением нескольких областей знаний: технической, экономической, юридической и др.
Основной задачей риск-менеджера является организация систематического процесса и технологии управления рисками. Вся работа риск-менеджера направлена на то, чтобы избежать негативных последствий или минимизировать потери от них. Наиважнейшим является такая интеграция риск-менеджмента во все бизнес процессы компании, при которой фактически каждый ответственный сотрудник компании, от менеджера высшего звена до инженера, должен оценивать свои действия с точки зрения риска и возможных последствий. Каждый менеджер должен быть риск-менеджером, но главным риск-менеджером все равно остается руководитель предприятия: именно он принимает окончательное решение — заключать сделку или открывать новый проект. При этом все время необходимо находить баланс между объемом ожидаемой прибыли и сопровождаемым ее риском.
Можно сказать, что с ростом технического и технологического прогресса происходит и рост факторов неопределенности, как в количественном, так и в качественном отношении. Соответственно на данном этапе своего развития риск-менеджмент является новой философией менеджмента, которая опирается на концептуально целостный подход к бизнесу.
Риск-менеджмент — это серьезный управленческий инструмент, призванный выявлять и предупреждать проявление и масштабность возможных рисков. Более того, даже уже выявленные и управляемые риски меняются под воздействием внешних и внутренних факторов. Не смотря на множество методологий, решений и подходов, риск-менеджмент имеет принципиально три составные части — это диагностика рисков, выбор решения и мониторинг. Соответственно эти три основных элемента должны повторяться с определенной периодичностью, все процедуры риск-менеджмента должны носить цикличный характер.
Создание компанией системы эффективного менеджмента, направленной на достижение ее стратегических целей и создание конкурентного преимущества по отношению к другим компаниям, возможно лишь в направлении организации и внедрения комплексной системы управления рисками. Рынок сам диктует компаниям необходимость в интегрированной системе управления рисками, хотя нормативное регулирование в данном вопросе могло бы иметь и больше влияния.
Тема I. | Методологические основы менеджмента риска |
Занятие 2. | Три «кита» менеджмента риска |
Учебные вопросы |
|
- Историческая справка
- 2. Цели и задачи изучения дисциплины.
- 3. Современное состояние теории и практики риск-менеджмента.
- 1. Процесс принятия решения как наука
- 2. Методы исследования операций. Основные понятия и определения, область применения
- 3. Принципы и аспекты системного подхода
- 1. Основные термины и определения менеджмента риска
- 2. Система неопределенностей
- 3. Понятие риска и его сущность.
- 1. Классификация рисков
- 2. Виды рисков
- 2.1. Предпринимательские риски
- 2.2. Коммерческие риски
- 2.3. Финансовые риски
- 2.4. Валютные риски
- 2.5. Кредитные риски
- 2.6. Экономические риски
- 2.7. Операционные риски
- 2.8. Трансляционные риски
- 2.9. Инвестиционные риски
- 2.10. Банковские риски
- 2.11. Процентный риск
- 2.12. Производственные риски
- 2.13. Политические риски
- 2.14. Технические риски
- 2.15. Отраслевые риски
- 2.16. Аудиторский риск
- 3. Классификация рисков авиапредприятий
- 1. Необходимые сведения из теории вероятности
- 2. Применение вероятностных подходов в менеджменте риска.
- 3. Вероятностный подход к минимизации риска
- Теория игр
- Матричные игры
- Методы решения конечных игр
- Задачи теории статистических решений
- Основные критерии статистических решений.
- 3. Примеры практического применения теории игр
- Прогнозирование рисков
- 1. Экспертные методы в менеджменте риска
- 2. Общая характеристика эвристических методов решения задач менеджмента риска
- 3. Алгоритмы основных эвристических методов
- 1. Три понимания риск-менеджмента
- 2. Пять уровней восприятия риска
- 3. Сущность и содержание риск-менеджмента
- 4. Этапы управления рисками
- 5. Риск-менеджмент как форма предпринимательства.
- 1. Стратегия риск-менеджмента.
- 2. Приемы риск-менеджмента (методы воздействия на риск)