22. Планирование эксперимента или принятия рисковых решений.
Пусть информация необходимая для принятия решений с условиях риска задается статистической …… с платежной матрицей А, без получения дополнительной информации ЛПР выбирает решение руководствуясь критерием Байеса.
Каждая стратегия Аi оценивается срдним ожиданием результатом в качастве оптимальной выбирается стратегия доставления максимальной цели
Max ai (A- выигрыш), min ai (A - проигрыш)
Предположим,что ЛПР планирует провести эксперимент для умножения иск. Инф. О ситуации принятия решения.эксперимент считается идеальным если после его проведения ЛПР точно знает ??? состояния природы необходимо оценивать целесообразность проведения планового эксперимента.
А- выигрыш, Bj - -max (i=1,m)
Максимальный элемент j –столбца матрицы А или максимальный проигрыш в j состоянии природы.
= jBj
Взвешенно средняя маскимальный выигрыш где в качестве весовых коэффициентов использованы вед-ти состояния природы.
Увт. 1
Идеальный эксперимент стоимостью с денеж ед. целесообразно проводить в случае когда
- > C нецелесооб-но: - C
Утв. 2
Идеальный эксперимент стоимостью с денеж ед. целесообразно проводить: > c –нецелесооб.
c
- 1. Постановка задачи принятия решений, ее структура.
- 2. Постановка задачи принятия решений и ее модельное представление.
- 3. Процедура последовательного сужения множества альтернатив.
- 4. Классификация задач принятия решений.
- 5. Понятие экономико-математической модели. Этапы экономико-математического моделирования.
- 6. Задача о составлении производственной программы и ее экономическая модель.
- 8. Графический метод решения двухмерной задачи линейного программирования.
- 9. Основы постоптимизационного анализа: определение статуса ресурсов, пределов изменения запасов ресурсов.
- 11, 12 Основная теорема линейного программирования. Построение первого опорного плана, его содержательный смысл. Алгоритм симплекс метода.
- 13. Формулировка транспортной задачи и ее математическая модель. Условия разрешимости транспортной задачи.
- 16. Методы сужения Парето-оптимального множества: задание пороговых значений, выбор главного критерия лексикографическая оптимизация, свертка критериев.
- Метод линейной свертки частных критериев
- 17.Метод анализа иерархий (метод Саати)
- 18.Понятие игры с природой. Принятие решений в условиях неопределенности.
- 19.Понятние экономического риска. Меры риска.
- 20.Критерии принятия рискованных решений
- 21.Постановка задачи управления рисками.Основные приемы снижения экономического риска.
- 22. Планирование эксперимента или принятия рисковых решений.
- 23. Функции полезности
- 24. Постановка задачи коллективного выбора.