logo
Курсач бизнес - план (мой)

3.1.1.Количественный анализ рисков

Математический аппарат анализа рисков опирается на методы теории ве­роят­ностей, что обусловлено вероятностным характером неопределенности и рисков. Задачи анализа рисков разделяются на три типа:

прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании ап­риори известной вероятностной информации;

обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значе­ния (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавли­ваемых ограни­чений на один или несколько варьируемых исходных пара­метров;

задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, кри­тери­альных показателей по отношению к варьированию исходных па­раметров (распре­делению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т. и.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью ис­ходной информации и отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.

Анализ проектных рисков производится на основе математических моде­лей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:

стохастические (вероятностные) модели;

лингвистические (описательные) модели;

нестохастические (игровые, поведенческие) модели.

Количественная оценка рисков

Входы

Методы и средства

Выходы

  1. План управления рисками

  2. Список рисков, сгруппированных по приоритетам и условиям

  3. Предыдущий опыт

  4. Экспертная оценка

  5. Выходы других процессов

1. Интервью

  1. Анализ чувствительности

  2. Анализ решений

  3. Моделирование

1. Список приоритетных рисков

2. Вероятностные параметры проекта

3. Вероятность невыпления плановых сроков и бюджета

4. Оценка необходимых резервов

Таблица 10 - Характеристика наиболее используемых методов анализа рисков.

Метод

Характеристика метода

Вероятностный анализ

Предполагают, что построение и расчеты по модели осу­ществляются в соответствии с принципами теории веро­ятностей, тогда как в случае выборочных методов все это делается путем расчетов по выборкам Вероятность воз­никновения потерь определяется на основе статистиче­ских данных предшествовавшего периода с установле­нием области (зоны) рисков, достаточности инвестиций, коэффициента рисков (отношение ожидаемой прибыли к объему всех инвестиций по проекту).

Экспертный анализ рисков

Метод применяется в случае отсутствия или недостаточ­ного объема исходной информации и состоит в привле­чении экспертов для оценки рисков. Отобранная группа экспертов оценивает проект и его отдельные процессы по степени рисков

Метод аналогов

Использование базы данных осуществленных аналогич­ных проектов для переноса их результативности на раз­рабатываемый проект, такой метод используется, если внутренняя и внешняя среда проекта и его аналогов имеет достаточно сходимость по основным параметрам.

Анализ показателей предельного уровня

Определение степени устойчивости проекта по отноше­нию к возможным изменениям условий его реализации

Анализ чувствитель­ности проекта

Метод позволяет оценить, как изменяются результирую­щие показатели реализации проекта при различных зна­чениях заданных переменных, необходимых для расчета

Анализ сценариев раз­вития проекта

Метод предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития проекта и их сравнительную оценку. Рассчитываются пессимистический вариант (сценарий) возможного изменения переменных, оптими­стический и наиболее вероятный вариант.

Метод построения де­ревьев решений про­екта

Предполагает пошаговое разветвление процесса реализа­ции проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод

Имитационные методы

Базируются на пошаговом нахождении значения резуль­тирующего показателя за счет проведения многократных опытен с моделью. Основные их преимущества — про­зрачность всех расчетов, простота восприятия и оценки результатов анализа проекта всеми участниками процесса планирования. В качестве одного из серьезных недостат­ков этого способа необходимо указать существенные за­траты на расчеты, связанные с большим объемом выход­ной информации.