5.3.4. Критерий минимаксного риска Сэвиджа
При использовании вышеперечисленных критериев возможны ситуации, когда неконтролируемые факторы будут действовать более благоприятным образом по сравнению с наихудшим состоянием, на которое ориентировалось ЛПР. Например погодные условия оказываются более благоприятными по сравнению с прогнозируемыми. Количество конкурентов на тех или иных рынках оказывается существенно меньше по сравнению с теми ожиданиями, на которые ориентировались производители.
В подобных ситуациях полезный результат может значительно отличаться от того, который обеспечивается при реализации критерия гарантированного результата или критерия пессимизма.
Поэтому возникает необходимость определения возможных отклонений полученных результатов от их оптимальных значений. Здесь находит применение критерий Сэвиджа. Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей Е, а матрицей рисков R, Критерий Сэвиджа формулируется следующим образом:
(11)
Пример. Матрица полезного результата имеет вид, представленный в табл. 5.4. Найдем значения
{49 300, - 60, - 1140} = 49 300,
{197 200, 148 900, 98 400} = 197 200,
{197 200, 297 800, 196 800} = 297 800,
{197 200, 297 800, 393 600} = 393 600,
а затем по формуле (5.2) строим матрицу рисков (табл. 5.5).
Таблица 5.5
Анализ коммерческого риска при неопределенной конъюнктуре
|
|
|
|
|
|
-980 000
| 0
| 0
| 100600
| 196400
| 196400
|
-1500000 000
| 49360
| 48300
| 0
| 95800
| 95800
|
-1980 000
| 50440
| 98800
| 101 000
| 0
| 101 000
|
В данном случае{196400, 95 800, 101 000} = 95800. Следовательно, выбирается стратегияпри которой величина риска, равная 95 800 у.е., принимает минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации.
Сущность этого критерия в стремлении избежать большого риска при выборе решения. В соответствии с этим критерием (см. табл. 5.4) следует производить продукцию в объеме Р2 = 1500 000 у.е.
Таким образом, критерий Сэвиджа минимизирует возможные потери. Основным исходным допущением этого критерия является предположение о том, что на выбор вариантов обстановки оказывают влияние действия разумных противников (природы), интересы которых прямо противоположны интересам ЛПР. Поэтому, если у противников (конкурентов) имеется возможность извлечь какие-либо преимущества, то они это обязательно сделают. Это обстоятельство заставляет ЛПР обеспечить минимизацию потерь вследствие этих действий [13].
- Оглавление
- Введение
- 1. Сущность риска и его классификация
- 1.1. Объективные и субъективные причины предпринимательского риска
- 1.2. Определение риска
- 1.3. Функции предпринимательского риска
- 1.4. Классификация предпринимательских рисков
- 1.5. Политический риск
- 1.6. Технический риск
- 1.7. Производственный риск
- 1.8. Коммерческий риск
- 1.9. Финансовый риск
- 1.10. Отраслевой риск
- 1.11. Инновационный риск
- 2. Риск и доходность
- 2.1. Виды риска
- 3. Факторы влияющие на уровень предпринимательского риска
- 3.1. Внешние факторы, влияющие на уровень риска
- Внешние факторы, влияющие на уровень риска
- Факторы прямого воздействия
- Факторы косвенного воздействия
- 3.2. Внутренние факторы, влияющие на уровень риска
- 4. Анализ, оценка и управление рисками.
- 4.1. Об управлении рисками
- 4.2. Оценка предпринимательских рисков
- 4.3. Анализ риска
- 4.4. Относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния фирмы
- 5. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности
- 5.1. Принятие оптимальных решений в условиях неопределённости
- 5.2. Матричные игры
- 5.2.1. Понятие игры с природой
- 5.2.2. Предмет теории игр. Основные понятия
- 5.3. Критерии оптимальности в условиях полной неопределенности
- 5.3.1. Критерий гарантированного результата
- 5.3.2. Критерий оптимизма
- 5.3.3. Критерий пессимизма
- 5.3.4. Критерий минимаксного риска Сэвиджа
- 5.3.5. Критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица
- 5.4. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности.
- 5.5. Оптимальность по Парето.
- 5.6. Определение оптимального объёма производства швейного предприятия в условиях неопределённости.
- 5.6.1. Верхняя и нижняя цена игры
- 5.6.2. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- 5.6.3. Выбор оптимального ассортимента продукции
- 5.7. Пример количественной оценки риска на основе анализа финансового состояния предприятия
- 6. Основные методы и пути минимизации риска
- 6.1. Диверсификация как метод снижения риска
- 6.2. Передача риска
- 6.3. Страхование предпринимательских рисков
- 6.4. Управление рисками и управление персоналом
- 6.5. Бизнес-планирование
- 6.6. Подбор персонала предпринимательской организации
- 6.7. Организация защиты коммерческой тайны на предприятии
- 7. Риски в производственном предпринимательстве.
- 7.1. Риски невостребованности производственной продукции
- 7.2. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов)
- 7.3. Риски усиления конкуренции
- 7.4. Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов
- 7.5. Риски потери имущества предпринимательской организации
- 8. Риски в банковском предпринимательстве.
- 8.1. Внутренние риски.
- 8.2. Внешние риски
- 9. Риск-менеджмент на предприятии
- 9.1. Организация системы риск-менеджмента на предприятии
- 9.2. Управление рисками на предприятии
- Заключение.
- Библиографический список