8.2. Внешние риски
Среди внешних банковских рисков особое место занимает страновой риск. Это опасность потерь банка вследствие того, что иностранное государство не захочет или не сможет выполнить свои обязательства перед иностранным кредитором и (или) инвестором по причинам, не относящимся к обычным банковским рискам, которые возникают в связи с кредитованием и инвестированием. Особое значение страновой риск имеет для тех банков, у которых развиты внешнеэкономические отношения, а их клиенты активно экспортируют свою продукцию.
Оценка странового риска представляет собой оценку прошлой, настоящей и будущей кредитоспособности страны-заемщика, то есть ее возможность выполнить свои финансовые обязательства. При анализе данного риска принимаются во внимание многочисленные факторы, так как страновой риск — это сложный риск, который включает в себя экономический и политический риск.
Экономический риск зависит от состояния платежного баланса страны, системы хозяйствования, проводимой данным государством экономической политики, особенно ограничений на перевод капитала за границу. Оценка экономического риска обычно производится на основании данных национальной статистики, при этом рассчитываются следующие показатели:
К1= СРСВ / Оэ*100%
где К1 - показатель обслуживания внешнего долга;
СРСВ - совокупные расходы страны по обслуживанию
своего внешнего долга;
Оэ — объем экспорта.
Оптимальным значением данного коэффициента считается значение до 10%, приемлемым —до 25%.
Кроме этого, может быть рассчитано отношение совокупных расходов на обслуживание внешнего долга, объема внешнего долга, процентных платежей к валовому национальному продукту.
Однако отличительной чертой странового риска является сложность его расчета и анализа, так как для его оценки банку необходимо создавать высокоэффективный, гибкий и достоверный банк данных. Поэтому, как правило, на Западе анализом уровня конкретного странового риска занимается не отдельный банк, а специализированные организации. Так, в ФРГ с помощью методики, применяемой фирмой БЕРИ четыре раза в год, получают так называемый индекс БЕРИ, используемый для текущего анализа экономико-политической ситуации в любой стране, регионе, районе.
Кроме перечисленных специфических банковских рисков, на деятельность банков влияют также риски, характерные для всех предпринимательских фирм в России.
Для контроля за деятельностью коммерческих банков Центральным банком, контроля за состоянием банков-корреспондентов коммерческими банками, а также для анализа своего собственного состояния коммерческими банками Департаментом банковского надзора Центрального банка Российской Федерации разработаны рекомендации по определению критериев степени проблемности банков (Приложение к письму ЦБ РФ от 2 апреля 1996 г.). В соответствии с данными рекомендациями проблемные банки разбиваются на 3 группы (1 группа — банки, имеющие первые признаки проблемности; 2 группа — банки, испытывающие временные трудности; 3 группа — банки с первыми признаками банкротства) в зависимости от степени их проблемности для принятия решения о возможной санации банков.
К первой группе относятся банки, имеющие один (или несколько) из перечисленных ниже признаков:
- убыточная деятельность банка на одну отчетную дату;
- несоблюдение норматива достаточности капитала HI (данный норматив установлен Инструкцией № 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций»);
- недовзнос в Фонд обязательных резервов;
- наличие просроченной задолженности свыше 5% от суммы кредитных вложений;
- наличие информации о резком изменении в составе собственников или смены руководителей банка;
- наличие неоплаченных документов клиентов и претензий к корреспондентскому счету на четыре даты в течение месяца и более.
Ко второй группе следует отнести банки, имеющие признаки первой группы и один (или несколько) из перечисленных ниже признаков:
- убыточная деятельность банка на протяжении трех последних месяцев:
- несоблюдение норматива достаточности капитала HI и других нормативов в течение трех последних месяцев без принятия коррективных мер;
- рост в течение последних трех месяцев удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитных вложений (свыше 6%);
- недостаток созданного резерва на возможные потери по ссудам;
- наличие неоплаченных документов клиентов и претензий к корреспондентскому счету на шесть дат и более в течение месяца.
К третьей группе относятся банки, имеющие признаки первой и второй группы и один (или несколько) из перечисленных ниже признаков:
- убыточная деятельность банка на протяжении последних 12 месяцев;
- несоблюдение норматива достаточности капитала HI и других нормативов в течение 12 месяцев без принятия коррективных мер;
- отсутствие положительного аудиторского заключения;
- непрерывное ухудшение в течение последних 12 месяцев качества кредитного портфеля: рост удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитных вложений при резерве на возможные потери по ссудам ниже 60% от установленного нормативными документами Банка России;
- наличие неоплаченных документов клиентов и претензий к корреспондентскому счету на 11 дат и более в течение месяца.
Фактически перечисленные признаки являются показателями относительной оценки уровня риска для коммерческих банков.
- Оглавление
- Введение
- 1. Сущность риска и его классификация
- 1.1. Объективные и субъективные причины предпринимательского риска
- 1.2. Определение риска
- 1.3. Функции предпринимательского риска
- 1.4. Классификация предпринимательских рисков
- 1.5. Политический риск
- 1.6. Технический риск
- 1.7. Производственный риск
- 1.8. Коммерческий риск
- 1.9. Финансовый риск
- 1.10. Отраслевой риск
- 1.11. Инновационный риск
- 2. Риск и доходность
- 2.1. Виды риска
- 3. Факторы влияющие на уровень предпринимательского риска
- 3.1. Внешние факторы, влияющие на уровень риска
- Внешние факторы, влияющие на уровень риска
- Факторы прямого воздействия
- Факторы косвенного воздействия
- 3.2. Внутренние факторы, влияющие на уровень риска
- 4. Анализ, оценка и управление рисками.
- 4.1. Об управлении рисками
- 4.2. Оценка предпринимательских рисков
- 4.3. Анализ риска
- 4.4. Относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния фирмы
- 5. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности
- 5.1. Принятие оптимальных решений в условиях неопределённости
- 5.2. Матричные игры
- 5.2.1. Понятие игры с природой
- 5.2.2. Предмет теории игр. Основные понятия
- 5.3. Критерии оптимальности в условиях полной неопределенности
- 5.3.1. Критерий гарантированного результата
- 5.3.2. Критерий оптимизма
- 5.3.3. Критерий пессимизма
- 5.3.4. Критерий минимаксного риска Сэвиджа
- 5.3.5. Критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица
- 5.4. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности.
- 5.5. Оптимальность по Парето.
- 5.6. Определение оптимального объёма производства швейного предприятия в условиях неопределённости.
- 5.6.1. Верхняя и нижняя цена игры
- 5.6.2. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- 5.6.3. Выбор оптимального ассортимента продукции
- 5.7. Пример количественной оценки риска на основе анализа финансового состояния предприятия
- 6. Основные методы и пути минимизации риска
- 6.1. Диверсификация как метод снижения риска
- 6.2. Передача риска
- 6.3. Страхование предпринимательских рисков
- 6.4. Управление рисками и управление персоналом
- 6.5. Бизнес-планирование
- 6.6. Подбор персонала предпринимательской организации
- 6.7. Организация защиты коммерческой тайны на предприятии
- 7. Риски в производственном предпринимательстве.
- 7.1. Риски невостребованности производственной продукции
- 7.2. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов)
- 7.3. Риски усиления конкуренции
- 7.4. Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов
- 7.5. Риски потери имущества предпринимательской организации
- 8. Риски в банковском предпринимательстве.
- 8.1. Внутренние риски.
- 8.2. Внешние риски
- 9. Риск-менеджмент на предприятии
- 9.1. Организация системы риск-менеджмента на предприятии
- 9.2. Управление рисками на предприятии
- Заключение.
- Библиографический список