2.2.1. Обзор существующих моделей формирования портфеля проектов
методов
Модели формирования портфеля проектов можно разделить на два больших класса: однокритериальные и многокритериальные задачи.
Однокритериальные модели принятия решений об отборе проектов в портфель по учету неизвестных факторов можно подразделить на детерминированные, стохастические и модели с элементами неопределенности [140].
Существующие модели формирования портфеля, реализуемые в условиях определенности, а также в зависимости от вида целевой функции и ограничений можно разделить на четыре вида: 1) линейные, 2) нелинейные, 3) динамические и 4) графические [140].
В [141] приведена следующая классификация моделей, с использованием которых возможно формирование портфеля проектов (см. Рис. 10):
Математические модели формирована портфеля проектов
Нелинейные модели
Детерм ини рованн ые модели
модели распределен
Модели
стохастического программирования
Графические модели
|
|
|
|
|
| Модели принятия |
| ||
| решений при наличии |
| ||
| элементов |
| ||
| неопределенности |
| ||
| i |
| ||
| ||||
Модели, |
|
| ||
базирующиеся на |
| Имитационные | ||
элементах теории |
| модели | ||
игр |
|
|
76
Рис. 10. Классификация однокритериальных моделей формирования портфеля проектов
При наличии достаточной определенности исходных данных, решения о формировании портфеля принимаются в следующей последовательности [21]:
Определяется критерий, по которому будет осуществ ляться отбор проектов в портфель.
Вычисляются оценки проектов, выбранных на этапе ана лиза эффективности, по выбранному критерию.
Вариант с наилучшим значением рекомендуется к вклю чению в портфель.
Наибольшим разнообразием отличается группа линейных моделей. В линейных моделях целевая функция и ограничения линейны по управляющим переменным. На сегодняшний день наиболее известны следующие линейные модели [141]:
задача о ранце;
статическая модель Дина;
одноступенчатая модель Альбаха;
многоступенчатая модель Хакса и Вайнгартнера;
модель с несколькими производственными ступенями - расширенная модель Ферстнера-Хенна;
модель с возможностями выбора установок и дезинве стиций Якоба.
Авторами нелинейных моделей являются Бумба, Ментцен-Шольц, Якоб, Дитхл, Петерс и др.
Динамические модели были разработаны Вагнером, Лайером, Зеелбахом.
Графические модели представлены различными модификациями сетевых моделей.
Основным преимуществом однокритериальных задач формирования портфеля является их относительная простота.
Но однокритериальные модели не отражают многоцелевой сущности проектов и портфелей проектов. Таким образом, такое преимущество однокритериальных моделей одновременно является и их основным недостатком. Однокритериальные задачи фор-
77
мирования портфеля не отражают синергетического эффекта портфеля проектов.
Синергетический эффект портфеля проектов, в частности, заключается в одновременном достижении наилучших экономических, финансовых, социальных и др. конечных результатов. Под эффектом синергизма портфеля проектов понимается ситуация, когда получаемая полезность от реализации портфеля проектов превышает полезность от реализации проектов портфеля по отдельности.
В [141] предлагается описывать все синергетические эффекты тремя переменными: увеличение прибыли, снижение издержек, уменьшение потребности в инвестициях и динамику изменения этих переменных. Таким образом, общий синергетический эффект можно было бы выразить посредством роста величины денежных потоков (или нормы возврата капитала).
На современном этапе развития задач формирования портфелей проектов наибольшее распространение получили задачи оптимизации портфеля по критериям «риск-доходность». В частности, подробно двухкритериальная задача оптимизации портфеля по критериям «риск-доходность» описана в [162]. Обобщенная модель многокритериальной задачи формирования портфеля проектов приведена в [141, с. 285].
После рассмотрения общей классификации задач формирования портфеля проектов, попытаемся систематизировать известные подходы к формированию портфеля проектов с учетом специфики самих портфелей и составляющих их проектов. Далее сформулируем модель формирования портфеля, формально учитывающую степень соответствия портфеля стратегическим целям организации.
78
- Isbn 5-9900281-3-X
- Глава 1. Проблемы управления портфелями проектов
- 1.1. Проблемы управления проектами
- 1.2. Управление проектами и стратегическое планирование
- Управление портфелями проектов
- 1.3. Офис управления проектами и его роль в процессе управления портфелями проектов
- 1.3.1. Офис управления проектами
- 1.3.2. Типы офисов управления проектами
- 1.3.3. Роли и обязанности участников оуп
- 1.3.4. Результаты внедрения оуп
- Глава 2. Модели и методы управления портфелями проектов
- 2.1. Оценка эффективности проектов1
- 2.1.1. Обзор существующих моделей и методов оценки эффективности проектов
- 2.1.2. Описание модели оценки эффективности проектов портфеля
- 2.1.3. Задача согласования интересов
- 2.1.4. Проблема манипулирования информацией
- 2.2. Формирование портфеля проектов
- 2.2.1. Обзор существующих моделей формирования портфеля проектов
- 2.2.2. Классификация моделей и методов формирования портфеля проектов
- 2.2.3. Специфика портфелей проектов
- 2.2.4. Многокритериальная нечеткая модель
- 2.2.5. Пример формирования портфеля проектов
- 2.3. Планирование процесса реализации портфеля проектов
- 2.3.1. Обзор существующих моделей и методов планирования проектов
- 2.3.2. Описание модели планирования проектов портфеля с учетом параметров налогообложения
- 2.3.3. Модификации модели планирования портфеля проектов с учетом параметров налогообложения
- 2.3.4. Практические результаты применения моделей и методов планирования процесса реализации портфеля проектов
- 2.4. Распределение ресурсов между проектами портфеля
- 2.4.1. Обзор существующих моделей и методов распределения ресурсов
- 2.4.2. Описание модели распределения ресурсов между проектами портфеля
- 2.4.3. Централизованная схема
- 2.4.4. Распределенный контроль: согласование интересов
- 2.4.5. Трансфертные цены
- 2.4.6. Пример распределения ресурсов между проектами портфеля
- 2.5. Оперативное управления портфелем проектов
- 2.5.1. Обзор существующих моделей и методов оперативного управления проектами
- 2.5.2. Специфика оперативного управления портфелями проектов
- 2.5.3. Показатели освоенного объема и их агрегирование
- 2.5.4. Пример оперативного управления портфелем проектов
- Глава 3. Результаты практического использования моделей и методов управления портфелями проектов
- 3.1. Автоматизированные системы управления портфелями проектов
- 3.1.1. Требования к автоматизированным системам управления портфелями проектов
- 3.1.2. Цели внедрения автоматизированных управления портфелями проектов
- 3.1.3. Назначение и функции автоматизированных систем управления портфелями проектов
- 3.2. Реализация автоматизированных систем управления портфелями проектов
- 3.2.1. Участники автоматизированной системы
- 3.2.2. Процессы управления портфелями проектов в автоматизированной системе управления портфелями проектов
- 2.3 Модели и методы планирования процесса реализации портфеля проектов
- 2.4 Модели и методы распределения ресурсов между проектами портфеля
- 2.5 Модели и методы оперативного управления портфелем проектов
- 3.2.3. Состав автоматизированной системы управления портфелями проектов