3. Правило оптимизации вероятности риска.

В этом правиле из всех вариантов, обеспечивающих приемлемую для ЛПР вероятность получения положительного результата, выбирается тот, у которого выигрыш максимальный.

Анализ рисков

Если Вы приняли решение рисковать, то необходимо осуществить качественный и количественный анализ рисков.

При проведении качественного  анализа выявляются источников и причины риска, устанавливаются  зоны риска, выявляются  все возможные риски, а также  практические выгоды и возможные негативные последствия, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения.

При количественном анализе определяется вероятность наступления риска и их последствий, дается  количественная оценка степени риска, определяется допустимый уровень риска.

Неопределенность проявляется в недостаточности сведений об условиях, в которых будет протекать деятельность предприятия, низкой степени предсказуемости  условий и результатов этой деятельности.

Неотъемлемая черта неопределенности заключается  в невозможности точного определения вероятности наступления различных состояний управления из-за их неограниченного количества и отсутствия способов и/или ресурсов необходимых для ее оценки.

Ситуациями управления, порождающими необходимость разработки решения в условиях неопределенности являются.

 Инновационная деятельность предприятия;

 Невозможность сбора необходимых данных для определения уровня риска;

 Высокая стоимость  процедур сбора и обработки информации;

Невозможность привлечения опытных экспертов в сфере принимаемого управленческого решения.

Уровни влияния неопределенности в разработке управленческих решений

При разработке управленческих решений влияние неопределенности на управленческие решения можно охарактеризовать следующим образом:

1.      Неопределённости не влияет на УР, т. е. можно использовать  типовые процедуры разработки управленческого решения;

2.      Средний уровень влияния – требуется  изменение некоторых  процедур разработки управленческого решения с учетом неопределенности;

3.      Высокий уровень влияния – необходимо разрабатывать новые процедуры разработки управленческого решения;

4.      Критический  уровень влияния -специалисты по разработке УР не могут определить процедуру нахождения  решения в условиях неопределенности.

Указанные выше уровни неопределённости могут возникнуть при  различных типах управления:

1.      Стабильный тип управления -  характеризуется тем. Что процедуры управления остаются неизменными, а воздействия внешней и внутренней среды незначительны;

2.      Адаптивный тип управления используется при средних воздействиях внешней и внутренне среды, в том случае если процедуры управления необходимо адаптировать под изменяющиеся условия;

3.      Инновационный тип управления характеризуется постоянным поиском и реализацией новых процессов и технологий в компании для достижения высокой конкурентоспособности.

Сочетание уровней неопределённости и типа управленческой деятельности даёт возможность представить матрицу качества управленческих решений.

Матрица качества  управленческих решений

Выбор управленческих решений в условиях неопределенности

В рыночной экономике предприниматели сами определяют номенклатуру продукции, сами устанавливают цены на нее с учетом конъюнктуры рынка и директив регулирующих органов.

С целью получить максимальную прибыль необходимо использовать ранжировку товаров по их прибыльности и по перспективам реализации их на рынке.

Матрица возможных состояний окружающей среды и альтернатив решений

При разработке решений в условиях неопределенности, как правило в общеметодологическом плане,  используется матрица оценки решений по некоторому критерию, показывающая зависимость значений этого критерия от факторов управления.

• При разработке решений в условиях неопределенности, как правило в общеметодологическом плане,  используется матрица оценки решений по некоторому критерию, показывающая зависимость значений этого критерия от факторов управления.

В этой  матрице:

Рj — решения управленческой проблемы, т. е. варианты решений, один из которых необходимо выбрать;

Фi — возможные значения фактора управления Ф от значения которых зависит выбор решения

Кij — элемент матрицы, обозначающий значение некоторого критерия К оценки решения j, которое он принимает при значении I фактора Ф.

При выборе рациональной стратегии производства или оптовых закупок в торговых фирмах в условиях неопределенности используются игровые модели использующие эту матрицу

Плюсом критерии **

Критерий Вальда

Пример 3.2.1. Пример использования критерия Вальда

Пусть минимальный гарантированно устойчивый спрос на продукцию предприятия составляет 3000 ед.., а возможная сверх устойчивого спроса реализация составляет 3000 ед. Маловероятно, но за счет дополнительных факторов (рост платежеспособности населения, рост населения  и т. п.) можно будет реализовать еще 3000 ед. продукции.

Руководство предприятия предстоить принть решение «Какой объем продукции выпустить  в следующем году?» Всего рассматривается три варианта

  Р₁=6000 ед.

  Р₂=9000 ед.

  р₃=12000 ед.

Рассчитаем значения среднегодовой прибыли или убытков с учетом нереализованной продукцией, ее хранением и т.д. по формуле ПУ=D – R, где D – доходы, R – расходы. Если ПУ больше нуля то это значит, что предприятие получит прибыль. Отрицательные значения ПУ означают убытки предприятия.

Расчеты занесены ПУ занесены в ячейки таблицы 2.9.1.

В данном случае фактор это объем фактического сбыта, а критерий это объем прибылей (убытков)

Для наихудшего значения фактора («минимально возможного») выбираем то решение, которое имеет максимальное значение критерия.

По этому критерию наилучшим решением будет решение  Р₁, так как оно обеспечивает наибольшую прибыль из множества наихудших исходов (когда продадут только 3000 ед. продукции). При этом прибыль составит:

ПУ =1020 д.е.

Решение  Р₁ называется максиминным, обеспечивающим прибыль ПУ=1020 при наихудших условиях продаж на рынке.

Максиминная выбор называется выбором по критерию  Вальда является единственно абсолютно надежным результатом при принятии решения в условиях неопределенности спроса на продукцию.

Критерий Сэвиджа

Этот критерий определяет минимаксное решение, т. е определяет решение, которое дает минимальное значение критерия при самом благоприятном значении фактора. Сущность этого критерия в стремлении избежать большего риска в погоне за максимальной прибылью.

Пример 3.2.2. Использование критерия Сэвиджа

Строим матрицу сожалений по упущенной выгоде, определяя для каждого значения фактора (столбец таблицы 2.8.1.) максимально возможную выгоду. В таблице 2.8.1. эти значения определены в последней строке таблицы.

Далее, для каждого столбца таблицы определяем разность между этим значением и значением прибыли. Это и есть самые большие сожаления по упущенной выгоде.

За тем для каждого решения определяем столбец с максимально возможными сожалениями по поводу упущенной выгоды. Для решения Р1  это 4200, для решения Р2  это 4200, 2100, и для решения Р3  это 2160. Из этих значений выбираем минимальное, а именно 2100.

Наилучшим решением в этом случае будет решение Р2.