29. Управление банковскими рисками: классификация и методы их снижения.
В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают воздействие на деятельность банка.
Под банковскими рисками принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций. В общем виде все банковские риски по факторам возникновения бывают или политические, или экономические. Политические риски - риски, обусловленные изменением политической обстановки, отрицательно влияющей на результаты деятельности предприятий (военные действия на территории страны, закрытие границ, запрет на вывоз или ввоз товаров и т.д.). Экономические риски - риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике страны или в экономике самого банка или страны в целом. Они могут быть представлены изменением конъюнктуры рынка, уровня управления и т.д. Эти основные виды рисков связаны между собой, и на практике их часто трудно разделить.
По сфере возникновения риски делятся на внешние и внутренние, так как сфера деятельности коммерческого банка сама по себе формируется под воздействием, как внешних условий макросреды, так и внутренних условий микросреды банковского учреждения. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его клиентуры. На уровень внешних рисков оказывает влияние множество факторов — демографические, политические, географические, экономические, социальные и прочие. Внутренние риски — это риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов или его контрагентов. На уровень внутренних рисков оказывают влияние: деловая активность руководства банка, выбор правильной стратегии и тактики банка и т.д.
По причинам возникновения риски делят на чистые и спекулятивные. Чистые риски ассоциируются чаще всего с меняющимися условиями внешней среды, которые носят объективный характер, и означают возможность получения отрицательного или нулевого результата. Спекулятивные риски непосредственно увязываются с финансовой деятельностью самого банка и выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата.
По форме проявления банковские риски можно также разделить на систематические и несистематические. Систематические риски определяются как вероятность изменчивости финансового положения банка в результате смены общей ситуации в банковской системе в целом. Несистематические риски означают возможность ухудшения финансового состояния отдельного банка, когда состояние банковской системы в целом остается стабильным.
По возможности управления банковские риски делятся на открытые и закрытые. Открытые риски не подлежат регулированию, в то время как закрытые риски поддаются управлению.
В зависимости от метода расчета следует выделить совокупные (общие) и частные риски. Совокупный риск предполагает оценку и прогнозирование величины риска банка в зависимости от его дохода и соблюдения экономических нормативов банковской ликвидности. Частный риск оценивается на основе шкалы коэффициентов риска по отдельной банковской операции или их группам.
Методы снижения. Для снижения рисков можно привести следующие способы
- предварительную оценку возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий. Для этой цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга;
- динамику процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;
- страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;
- хеджирование (страхование риска);
- отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;
- расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;
- диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. Она может проявляться в разных видах:
а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;
б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;
в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;
г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориентация по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным банком и обязательны для выполнения.
- 1. Классич школа мен-та. Предпосылки. Науч орг-ия труда и админ подход.
- 2. Школа человеческих отн-ий. Предпосылки. Хотторнские эксперименты.
- 3. Школа науки управления. Процессный, системный и ситуационный подходы в управлении.
- 4. Предмет и роль мен-та. Теория и практика мен-та на совр этапе. Хаар-ка мен-ра как субъекта упр-ия.
- 3 Уровня упр-ия:
- 5. Орг культура. Классиф-я орг культур. Формир-е орг культуры.
- I)отношение ко времени
- II)отношение к природе
- 6. Функция руководства. Теории руководства. Основные концепции лидерства.
- 3 Группы теорий о рук-ве:1). Теории черт хар-ра 2). Теории поведения. 3). Теории случ-тей.
- 7. Функция организации: разделение труда и департаментализация
- 8. Распределение власти. Делегирование полномочий и децентрализация
- 9. Функция контроля. Предпосылки. Процесс контроля. Классификация, принципы эффективного контроля.
- 10. Функция мотивации. Содержательные и процессуальные теории мотивации.
- 11. Анализ потребительского рынка. Сегментация и отбор целевых сегментов рынка.
- 13. Организация маркетинговых исследований на предприятии.
- 14. Осн виды организационных структур
- 15. Управление конфликтами.
- 16. Понятие команды. Методы форм-ния команд. Развитие команды: от традиц контроля к самоупр-нию.
- 17.Западно-Европейская концепция фин рычага
- 18. Эффект операц рычага. Степень воздействия эффекта операционного рычага.
- 19. Оценка финансовой устойчивости п/п
- 20. Стоимость и целевая структура капитала
- 22. Управление оборотными средствами предприятия. Фин циклы. Текущие фин потреб-ти.
- 23.Теория эффективных рынков. Ожидаемая норма дохода.
- 24. Оценка стоимости бизнеса : основные методы
- 25. Анализ безубыточности. Критический объём производства.
- 26. Показатели ликвидности активов предприятия. Анализ ликвидности баланса предприятия.
- 27 . Циклическое развитие рцб: теория Доу. Численные индикаторы.
- 28. Управление ликвидностью коммерческого банка
- 29. Управление банковскими рисками: классификация и методы их снижения.
- 30.Портфельный анализ. Матрица бкг.(Бостонской консалтинговой группы
- 31. Основные виды стратегий
- 3.Стратегии диверсификации:
- 32. Процесс разработки и реализации стратегии п/п.
- 34. Алгоритм процесса Принятия управленч решения.
- 35. Организация разработки управленческого решения.
- 37 Классификация корпоративных информационных систем (кис).
- 38. Системы mrp, mrp II, erp: эволюция развития.
- 39. Понятие кризиса, типология, его функции и динамика
- 40. Процедуры антикризисного управления.
- 41. Модель управления запасами
- 42. Производственная логистика. Принципы рациональной огр-и производства. Тянущие и толкающие системы упр-ния материальными потоками.
- 8)Обеспечение обратн связи
- 43. Управление деловой карьерой персонала.
- 2 Этапа.
- 1). Для сотр-ка:
- 2). Для отдающей стороны:
- 1). Построение схем управления.
- 51. Процессный и системный подходы в управлении качеством.
- 59. Трансфертное ценообразование в транснациональных компаниях
- 69. Понятие документооборота и документопотока
- 73. Англо-американская и континентальная модели корпоративного управления
- Модели корпоративного управления
- 77. Дерево факторов стоимости: основные понятия и определения
- 2.3. Правила и принципы построения дфс
- 78. Финансовые подходы к оценке стоимости компании ( не полный)