logo
Економ_чний анал_з (практикум)

Огляд ключових понять

Якість управлінського рішення - це сукупність параметрів рішення, які відповідають визначеній меті управління і забез-

391

Розділ 4. Стратегічний аналіз

печують реальність її досягнення. Якість рішення оцінюється за наступними параметрами: показником ентропії (кількісної невизначеності проблеми); ступенем ризику вкладання інве­стицій; імовірністю реалізації рішення з показників якості, ви­трат і термінів здійснення; ступенем точності прогнозу (коефі­цієнта апроксимації) теоретичної моделі фактичним даним, на підставі яких вона була розроблена. Альтернативність рішень може мати форму стандартного, бінарного, багатозначного альтернативного або інноваційного рішення.

Прийняття стратегічних рішень здійснюється в умовах визначеності майбутнього або невизначеності. У першому ви­падку для визначення управлінських рішень використовується модель аналізу затрат і результатів. Основні етапи побудови даної моделі - формулювання проблеми з визначенням цільо­вих критеріїв, визначення і опис альтернатив на основі зваже­них оцінок, визначення впливу кожної альтернативи на поста­влені цілі, вибір альтернативи з найвищою відносною цінністю.

В умовах невизначеності при прийнятті управлінських рі­шень необхідно оцінити ризик їх прийняття, що здійснюється за методом аналогії або за допомогою структурного аналізу.

Метод аналогії використовується, якщо підприємство дав­но працює у певній галузі, яка є стабільною, і реалізує типові проекти.

Структурний аналіз полягає у побудові моделі кіберне­тичного контуру управління із зворотним зв'язком. Аналіз ри­зику може бути якісним і кількісним. За допомогою якісного аналізу визначають чинники і сферу ризику. Кількісний аналіз ризику надає кількісне визначення ступеню впливу окремих ризиків на стратегічний проект. Серед якісних методів оцінки управлінських рішень найбільш розповсюдженим є метод теорії ігор, які поділяються на "скінчені" і "нескінчені". Недо­ліком теорії ігор є неврахування суб'єктивного фактору - по­милок гравців, їх особистих якостей. Як критерій оптимально-сті рішення у теорії ігор застосовуються наступні коефіцієнти:

392

Розділ 4. Стратегічний аналіз

1) критерій крайнього оптимізму - дуже ризикований і рідко застосовується. Розраховується наступним чином:

К = max max aij ;

i j

2) критерій крайньої обережності - практично недоціль­ ний. Розраховується наступним чином:

К = тіп тіп aij ;

i j

3) критерій Вальда - орієнтує на найгірші умови і реко­ мендує вибрати стратегію, для якої виграш є максимальним. Розраховується наступним чином:

К = max тіп аij

i, j

4) критерій Севіджа - забезпечує найменше значеня макси­ мальної величини ризику. Розраховується наступним чином:

К = тіп max aij;

i j

5) критерій Гурвіца - компромісний варіант між оптиміз­ мом і песимізмом. Розраховується наступним чином:

К = max [h х тіп aij + (1-h) х max aij ],

i j

де К - ціна виграшу;

аіj - виграш;

h - коефіцієнт, обраний експертним шляхом в інтервалі від О до 1.

Одним з ефективних методів прийняття рішення є викори­стання імовірного підходу: розрахунок дисперсії і стандарт­ного відхилення.

393

Розділ 4. Стратегічний аналіз

Дисперсія = X (рх)2 - (Е рх)2,

де х - значення показника; р - імовірності значень х.