2.6. Статистический метод pert

Статистический метод по определению риска проекта используется в системе PERT для вычисления ожида­емой продолжительности каждой работы и проекта в це­лом. Суть этого метода заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления проекта. Частота возникновения некоторого уровня потерь находится по следующей формуле:

f =n/nобщ

где f — частота возникновения некоторого уровня по­терь;

n — число случаев наступления конкретного уровня потерь;

nобщ — общее число случаев в статистической вы­борке, включающее и успешно осуществленные опе­рации данного вида.

Для построения кривой риска и определения уровня потерь требуется ввести понятие областей риска.

Областью риска называется некоторая зона общих потерь рынка, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня риска.

Если за основу установления таких областей взять требования Центрального Банка России по оценке сос­тояния активов любого коммерческого банка, то можно выделить 5 основных областей риска деятельности лю­бой фирмы в условиях рыночной экономики:

• безрисковая область;

• область минимального риска;

• область повышенного риска;

• область критического риска;

• область недопустимого риска.

Рассмотрим характеристику каждой из областей:

Безрисковая область

Эта область характеризуется отсутствием каких-либо потерь при совершении операций с гарантией получения, как минимум, расчетной прибыли. Теоретически прибыль фирмы при выполнении проекта не ограничена.

Область минимального риска

Эта область характеризуется уровнем потерь, не пре­вышающим размеры чистой прибыли в интервале. В этой области возможны: осуществление операций с ценными бумагами правительства России; ценными бумагами муниципаль­ных органов; получение необходимых ссуд, га­рантированных правительством России; участие в вы­полнении работ по строительству зданий, сооружений, и т.д., финансированных государственными органами. В этой области фирма рискует тем, что в результате своей деятельности в худшем случае она не получит чистой прибыли, так как будут покрыты все налоги на прибыль, и она не сможет выплатить дивиденды по вы­пущенным ценным бумагам. Возможны случаи не­значительной потери, но основная часть чистой прибыли будет получена.

Область повышенного риска

Область характеризуется уровнем потерь, не превы­шающим размеры расчетной прибыли. В этой области возможно осуществление производственной деятельности фирмой, в том числе за счет полученных кредитов в инвестиционных компаниях и банках на срок до одного года, за минусом ссуд, гарантированных правительством.

Область критического риска

В границах этой области возможны потери, величина которых превышает размеры расчетной прибыли, но не превышает общей величины валовой прибыли.

Область недопустимого риска

В границах этой области возможны потери, близкие к размеру собственных средств, то есть наступление полного банкротства фирмы.