Тема 8. Основы риска-менеджмента

Содержание

• Рецензенты: Андрианова в.В., к.Е.Н., доцент Михайлова в.Е.., к.Е.Н., доцент
• Содержание
• Тема 1. Сущностная характеристика хозяйственных решений…………………….. …….7
• Тема 2. Особенности принятия решений хозяйственной деятельности………………….22
• Тема 3. Методические основы подготовки хозяйственных решений…………………..41
• Тема 4. Неопределенность как первопричина риска предпринимательской
• Тема 5. Предпринимательские риски…………………………………………………......76
• Тема 6: Обоснование инвестиционных и финансовых решений………………………97
• Тема 7. Оценивание предпринимательских рисков…………………………………… 105
• 734. Метод сценариев………………………………………………………………………..136
• Тема 8. Основы риск –менеджмента…………………………………………………………144
• Тема 1. Сущностная характеристика хозяйственных решений
• 1.1. Понятие хозяйственных решений и их признаки.
• 1.2. Хозяйственные решения и их виды.
• Классификация хозяйственных решений
• 1.3. Требования к хозяйственным решениям и условию их достижения.
• Требования к хозяйственным решениям и условию их достижения |
• Способы формализации и реализации хозяйственных решений. Определение оптимальных форм представления и реализации хозяйственных решений.
• 1.5. Основные параметры качественного решения.
• 1.6. Основные условия обеспечения качества хозяйственного решения.
• 1.7. Виды эффективности хозяйственных решений. Условия и препятствия принятия эффективного решения.
• Тема 2. Особенности принятия решений хозяйственной деятельности
• 2.1. Элементы процесса принятия решений.
• Этапы и процедуры процесса принятия решений.
• Этапы и процедуры процесса принятия решений.
• 2.3. Стили принятия решений.
• Методы анализа хозяйственных решений.
• 2.6. Логистические подходы к принятию решений.
• 2.7. Расчетно-аналитические методы.
• Экспертные методы и границы их применения.
• 2.9. Классическая, поведенческая и иррациональная модели принятия решений.
• Основные модели принятия решений
• 2.10. Условия принятия хозяйственных решений, в зависимости от степени определенности информации.
• 2.11. Контроль за ходом выполнения хозяйственных решений.
• 2.12. Законы и закономерности, которые влияют на принятие решений.
• 2.13. Общие законы управления человеком. Закон инерционности человеческих систем.
• Основные законы и закономерности, которые влияют
• На принятие решения
• 2.14. Законы связи с внешней средой. Социально-психологические
• Тема 3. Методические основы подготовки хозяйственных решений.
• Методы разработки хозяйственных решений. Аналитические, статистические и математические методы.
• Методы экспертных оценок. Индивидуальные и коллективные экспертные оценки.
• 3.3. Виды экспертных оценок.
• Эвристическое программирование.
• Деловые игры и организация проведения деловых игр.
• Метод сценариев.
• «Дерево целей».
• Основные задачи и принципы прогнозирования.
• Основные методы анализа хозяйственных решений. Общая характеристика.
• 3.10. Математические методы анализа хозяйственных решений.
• 3.11. Инструментарий и сфера применения методов анализа принятия хозяйственных решений.
• Сферы применения методов и инструментов принятия хозяйственных решений
• Тема 4. Неопределенность как первопричина риска предпринимательской деятельности
• 4.1. Неопределенность как первопричина риска предпринимательской деятельности
• Неопределенность в зависимости от степени наступления события и средств определения вероятности.
• Неопределенность в зависимости от объекта и места возникновения
• . Снижение уровня неопределенности при принятии хозяйственных решений.
• 4.5. Критерии принятия решений в условиях неопределенности.
• 4.6. Матрица для принятия решений в условиях неопределенности.
• Матрица прибылей
• 4.7 Правило максимин (критерий Вальда) для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
• Правило максимакс для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
• Правило минимакс (критерий Севиджа) для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
• Правило Гурвица для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
• 4.11. Теория полезности в системе процессов принятия решений
• 4.12.Аксиомы рационального поведения (полноты, транзитивности).
• 4.13. Аксиомы рационального поведения (непрерывности, независимости, составленной лотереи).
• Использование понятия лотереи для определения полезности.
• 4.15. Детерминированный эквивалент лотереи.
• 4.16. Премия за риск.
• 4.18. Методика построения функции полезности.
• Тема 5. Предпринимательские риски
• 5.3. Факторы риска основной и вспомогательной деятельности.
• 5.4. Внутренние факторы риска управленческой деятельности.
• Функции риска.
• 2. Регулятивная функция.
• 3. Защитная функция.
• 5. 6. Типы рисков в зависимости от возможного результата, степенью объективности и субъективности решений, численностью субъектов.
• 5.7. Типы рисков в зависимости от степени принадлежности к предпринимательской деятельности, принадлежности к стране функционирования субъекта хозяйствовании, уровня возникновения.
• Социально-политический риск.
• 5.9. Причины возникновения риска.
• 5.10.Риски в соответствии с допустимыми границами
• 5.11. Реализованные и нереализованные риски.
• 5.12. Риски в зависимости от степени влияния на деятельность субъекта хозяйствования во время реализации риска, возможностью их предотвращения.
• Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Правило Байеса (критерий математического ожидания).
• Критерии принятия хозяйственных решений в условиях риска. Критерий среднего значения и стандартного отклонения.
• Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Критерий Бернулли.
• 5.16. Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Критерий Лапласа.
• 5.17. Критерий Гурвица (критерий пессимизма-оптимизма)
• 5.18. Принятие хозяйственных решений в конфликтных ситуациях.
• Тема 6: обоснование инвестиционных и финансовых решений
• 6.1 Проектный риск и принятие хозяйственных решений.
• 6.2.Критерии обоснования решений при принятии (выборе) инвестиционного проекта
• Чистый приведенный доход (чистая настоящая стоимость) (npv).
• Индекс прибыльности (рі)
• 3. Время окупаемости (pvp)
• Коэффициент систематического риска.
• Систематический риск и доходность компании.
• 6.5. Сущность финансовых решений и их классификация.
• 6.6. Теория оптимального портфеля.
• 6.7. Формирование оптимального портфеля из ограниченного количества ценных бумаг.
• Тема 7. Оценивание предпринимательских рисков
• 7. 1. Качественный анализ предпринимательских рисков.
• Характеристика основных зон риска
• 7.2. Сущность политических рисков и их влияние на поведение субъектов хозяйствования
• Оценивание степени политического риска по методике всемирного банка
• 7.3. Происхождение социальных рисков и их соотношение с социальным положением
• 7. 4. Характеристика административно-законодательных рисков.
• 7.5. Риски, которые возникают вследствие нерешенности проблем с обеспечением прав собственности.
• Риски, которые возникают вследствие нерешенности проблем с обеспечением прав собственности, и причины их возникновение
• 7.6. Экологические риски.
• 7.7. Сущность производственных рисков, их классификация.
• 7.8. Непосредственно-производственные риски.
• Риски, которые возникают в процессе стратегии
• 7.9. Сущность снабженческих рисков.
• Риски снабжения и причины их возникновения
• 7.10. Сущность рисков сбыта.
• Характеристика рисков в коммерческой (конкурентной) деятельности предприятия
• 7.12. Риски нарушения плановых сроков.
• Возникновения
• 7.13. Транспортные риски.
• Группы транспортных рисков
• 7.14. Реализационные риски.
• 7.15. Финансовые риски.
• Инвестиционные риски и причины их возникновения
• Риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью.
• 7.17. Количественный анализ рисков хозяйствования.
• 7.18.Возможные потери в процессе осуществления предпринимательской деятельности
• Возможные потери в процтхі осуществление предпринимательской деятельности
• Система показателей количественной оценки риска.
• . Система показателей количественной оценки риска. Математическое ожидание.
• Система показателей количественной оценки риска. Дисперсия.
• Система показателей количественной оценки риска. Среднеквадратическое отклонение.
• . Система показателей количественной оценки риска. Коэффициент вариации.
• Статистический метод оценивания предпринимательских рисков.
• Экспертный метод оценивания предпринимательских рисков.
• 7.26. Аналитико-расчетный метод оценивания предпринимательских рисков.
• 7.27. Рейтинговый метод оценивания предпринимательских рисков.
• Нормативный метод оценивания предпринимательских рисков.
• Метод аналогий оценивания предпринимательских рисков.
• 7.30. Аналитико-расчетный метод оценивания предпринимательских рисков.
• 7.31. Метод анализа целесообразности затрат при оценивании предпринимательских рисков.
• Характеристика финансовых сфер
• Преимущества и недостатки основных методов количественной оценки предпринимательских рисков
• Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Метод корректирования нормы дисконта.
• 7.33. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Анализ чувствительности.
• 7.34. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Метод сценариев
• 7.35. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. «Дерево решений»
• 7.36. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Имитационное моделирование инвестиционных рисков.
• 7.37. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Метод Монте-Карло.
• 7.38. Методы оценки рискованности инвестиционных проектов
• Методы оценки рискованности инвестиционных проектов
• 7.39. Преимущества и недостатки основных методов количественной оценки риска инвестиционных проектов.
• Преимущества и недостатки основных методов количественной оценки риска инвестиционных проектов
• Тема 8. Основы риска-менеджмента
• 8.1. Особенности управления рисками хозяйственной деятельности.
• 8.3. Методы снижения степени риска.
• Направления и методы влияния на степень риска хозяйствоваия
• 8.4. Особенности процесса хеджирования рисков.
• 8.5. Характеристика процесса диверсификации, ее преимущества и недостатки.
• 8.6. Сущность системы страхования предпринимательских рисков
• Список рекомендованной литературы