Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Критерий Бернулли.

Для обоснования Бернулли возможна замена значений математических ожиданий и моментов риска целевых функций (например, стоимости капитала) на ожидаемую полезность (выгоду).

Вместо монетарных целевых функций используется полезность, и ЛПР связывает ее с целями, ожидаемой степенью их достижения, учетом отношения к риску. В этом случае исходят из того, что лицо, которое принимает решение, может оценить выгоду (полезность) разных альтернатив и выбрать максимум «морального ожидания» (МрО), рассчитывая по формуле:

МрО = ,

где f(КП) — дегресcивно возрастающая функция полезности; КП, — стоимость капитала i-го состояния среды; P_i — вероятность наступления i-го состояния внешней среды.

В отличие от критерия среднего значения и стандартного отклонения в величине полезности трансформируются возможные результаты. Альтернатива с максимальным значением МО полезности является оптимальной. Если отношение к риску нейтральное, этот критерий отвечает правилу Байеса.