Система показателей количественной оценки риска.

Абсолютная величина риска.

Система показателей количественной оценки риска включает абсолютные величины (дисперсия, среднеквадратичное отклонение, семи квадратичное отклонение), относительные (вероятность, коэффициент вариации, коэффициент риска). Для количественной оценки риска необходимо определить все возможные следствия отдельного события и вероятности этих событий. Абсолютная величина рисков характеризуется размером прогнозируемых (возможных) потерь (ущерба) в материально-вещественном или стоимостном выражении, если ущерб подвергался такому измерению. В ситуации, когда недостаточно знать лишь размер риска в абсолютном выражении, а его значение необходимо сравнить с определенными показателями, которые характеризуют деятельность предприятия, проводят оценку риска в относительном выражении. Наиболее распространенными измерителями степени риска являются: вероятность возникновения ущерба или не получение доходов сравнительно с прогнозируемым вариантом; дисперсия, среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации.

Формула определения абсолютной величины риска (абсолютный уровень затрат):

W = p_n x, (7.1)

где W – величина риска;

p_n – вероятность нежелательных последствий;

x - величина этих последствий.

Достоинством данного подхода является то, что в качестве i- го параметра можно определять широкий спектр показателей, с которыми предприятия прогнозирует сбыт и реализацию определенного риска или группы рисков.

20. Содержание

    • Рецензенты: Андрианова в.В., к.Е.Н., доцент Михайлова в.Е.., к.Е.Н., доцент
    • Содержание
    • Тема 1. Сущностная характеристика хозяйственных решений…………………….. …….7
    • Тема 2. Особенности принятия решений хозяйственной деятельности………………….22
    • Тема 3. Методические основы подготовки хозяйственных решений…………………..41
    • Тема 4. Неопределенность как первопричина риска предпринимательской
    • Тема 5. Предпринимательские риски…………………………………………………......76
    • Тема 6: Обоснование инвестиционных и финансовых решений………………………97
    • Тема 7. Оценивание предпринимательских рисков…………………………………… 105
    • 734. Метод сценариев………………………………………………………………………..136
    • Тема 8. Основы риск –менеджмента…………………………………………………………144
    • Тема 1. Сущностная характеристика хозяйственных решений
    • 1.1. Понятие хозяйственных решений и их признаки.
    • 1.2. Хозяйственные решения и их виды.
    • Классификация хозяйственных решений
    • 1.3. Требования к хозяйственным решениям и условию их достижения.
    • Требования к хозяйственным решениям и условию их достижения |
    • Способы формализации и реализации хозяйственных решений. Определение оптимальных форм представления и реализации хозяйственных решений.
    • 1.5. Основные параметры качественного решения.
    • 1.6. Основные условия обеспечения качества хозяйственного решения.
    • 1.7. Виды эффективности хозяйственных решений. Условия и препятствия принятия эффективного решения.
    • Тема 2. Особенности принятия решений хозяйственной деятельности
    • 2.1. Элементы процесса принятия решений.
    • Этапы и процедуры процесса принятия решений.
    • Этапы и процедуры процесса принятия решений.
    • 2.3. Стили принятия решений.
    • Методы анализа хозяйственных решений.
    • 2.6. Логистические подходы к принятию решений.
    • 2.7. Расчетно-аналитические методы.
    • Экспертные методы и границы их применения.
    • 2.9. Классическая, поведенческая и иррациональная модели принятия решений.
    • Основные модели принятия решений
    • 2.10. Условия принятия хозяйственных решений, в зависимости от степени определенности информации.
    • 2.11. Контроль за ходом выполнения хозяйственных решений.
    • 2.12. Законы и закономерности, которые влияют на принятие решений.
    • 2.13. Общие законы управления человеком. Закон инерционности человеческих систем.
    • Основные законы и закономерности, которые влияют
    • На принятие решения
    • 2.14. Законы связи с внешней средой. Социально-психологические
    • Тема 3. Методические основы подготовки хозяйственных решений.
    • Методы разработки хозяйственных решений. Аналитические, статистические и математические методы.
    • Методы экспертных оценок. Индивидуальные и коллективные экспертные оценки.
    • 3.3. Виды экспертных оценок.
    • Эвристическое программирование.
    • Деловые игры и организация проведения деловых игр.
    • Метод сценариев.
    • «Дерево целей».
    • Основные задачи и принципы прогнозирования.
    • Основные методы анализа хозяйственных решений. Общая характеристика.
    • 3.10. Математические методы анализа хозяйственных решений.
    • 3.11. Инструментарий и сфера применения методов анализа принятия хозяйственных решений.
    • Сферы применения методов и инструментов принятия хозяйственных решений
    • Тема 4. Неопределенность как первопричина риска предпринимательской деятельности
    • 4.1. Неопределенность как первопричина риска предпринимательской деятельности
    • Неопределенность в зависимости от степени наступления события и средств определения вероятности.
    • Неопределенность в зависимости от объекта и места возникновения
    • . Снижение уровня неопределенности при принятии хозяйственных решений.
    • 4.5. Критерии принятия решений в условиях неопределенности.
    • 4.6. Матрица для принятия решений в условиях неопределенности.
    • Матрица прибылей
    • 4.7 Правило максимин (критерий Вальда) для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
    • Правило максимакс для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
    • Правило минимакс (критерий Севиджа) для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
    • Правило Гурвица для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
    • 4.11. Теория полезности в системе процессов принятия решений
    • 4.12.Аксиомы рационального поведения (полноты, транзитивности).
    • 4.13. Аксиомы рационального поведения (непрерывности, независимости, составленной лотереи).
    • Использование понятия лотереи для определения полезности.
    • 4.15. Детерминированный эквивалент лотереи.
    • 4.16. Премия за риск.
    • 4.18. Методика построения функции полезности.
    • Тема 5. Предпринимательские риски
    • 5.3. Факторы риска основной и вспомогательной деятельности.
    • 5.4. Внутренние факторы риска управленческой деятельности.
    • Функции риска.
    • 2. Регулятивная функция.
    • 3. Защитная функция.
    • 5. 6. Типы рисков в зависимости от возможного результата, степенью объективности и субъективности решений, численностью субъектов.
    • 5.7. Типы рисков в зависимости от степени принадлежности к предпринимательской деятельности, принадлежности к стране функционирования субъекта хозяйствовании, уровня возникновения.
    • Социально-политический риск.
    • 5.9. Причины возникновения риска.
    • 5.10.Риски в соответствии с допустимыми границами
    • 5.11. Реализованные и нереализованные риски.
    • 5.12. Риски в зависимости от степени влияния на деятельность субъекта хозяйствования во время реализации риска, возможностью их предотвращения.
    • Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Правило Байеса (критерий математического ожидания).
    • Критерии принятия хозяйственных решений в условиях риска. Критерий среднего значения и стандартного отклонения.
    • Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Критерий Бернулли.
    • 5.16. Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Критерий Лапласа.
    • 5.17. Критерий Гурвица (критерий пессимизма-оптимизма)
    • 5.18. Принятие хозяйственных решений в конфликтных ситуациях.
    • Тема 6: обоснование инвестиционных и финансовых решений
    • 6.1 Проектный риск и принятие хозяйственных решений.
    • 6.2.Критерии обоснования решений при принятии (выборе) инвестиционного проекта
    • Чистый приведенный доход (чистая настоящая стоимость) (npv).
    • Индекс прибыльности (рі)
    • 3. Время окупаемости (pvp)
    • Коэффициент систематического риска.
    • Систематический риск и доходность компании.
    • 6.5. Сущность финансовых решений и их классификация.
    • 6.6. Теория оптимального портфеля.
    • 6.7. Формирование оптимального портфеля из ограниченного количества ценных бумаг.
    • Тема 7. Оценивание предпринимательских рисков
    • 7. 1. Качественный анализ предпринимательских рисков.
    • Характеристика основных зон риска
    • 7.2. Сущность политических рисков и их влияние на поведение субъектов хозяйствования
    • Оценивание степени политического риска по методике всемирного банка
    • 7.3. Происхождение социальных рисков и их соотношение с социальным положением
    • 7. 4. Характеристика административно-законодательных рисков.
    • 7.5. Риски, которые возникают вследствие нерешенности проблем с обеспечением прав собственности.
    • Риски, которые возникают вследствие нерешенности проблем с обеспечением прав собственности, и причины их возникновение
    • 7.6. Экологические риски.
    • 7.7. Сущность производственных рисков, их классификация.
    • 7.8. Непосредственно-производственные риски.
    • Риски, которые возникают в процессе стратегии
    • 7.9. Сущность снабженческих рисков.
    • Риски снабжения и причины их возникновения
    • 7.10. Сущность рисков сбыта.
    • Характеристика рисков в коммерческой (конкурентной) деятельности предприятия
    • 7.12. Риски нарушения плановых сроков.
    • Возникновения
    • 7.13. Транспортные риски.
    • Группы транспортных рисков
    • 7.14. Реализационные риски.
    • 7.15. Финансовые риски.
    • Инвестиционные риски и причины их возникновения
    • Риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью.
    • 7.17. Количественный анализ рисков хозяйствования.
    • 7.18.Возможные потери в процессе осуществления предпринимательской деятельности
    • Возможные потери в процтхі осуществление предпринимательской деятельности
    • Система показателей количественной оценки риска.
    • . Система показателей количественной оценки риска. Математическое ожидание.
    • Система показателей количественной оценки риска. Дисперсия.
    • Система показателей количественной оценки риска. Среднеквадратическое отклонение.
    • . Система показателей количественной оценки риска. Коэффициент вариации.
    • Статистический метод оценивания предпринимательских рисков.
    • Экспертный метод оценивания предпринимательских рисков.
    • 7.26. Аналитико-расчетный метод оценивания предпринимательских рисков.
    • 7.27. Рейтинговый метод оценивания предпринимательских рисков.
    • Нормативный метод оценивания предпринимательских рисков.
    • Метод аналогий оценивания предпринимательских рисков.
    • 7.30. Аналитико-расчетный метод оценивания предпринимательских рисков.
    • 7.31. Метод анализа целесообразности затрат при оценивании предпринимательских рисков.
    • Характеристика финансовых сфер
    • Преимущества и недостатки основных методов количественной оценки предпринимательских рисков
    • Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Метод корректирования нормы дисконта.
    • 7.33. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Анализ чувствительности.
    • 7.34. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Метод сценариев
    • 7.35. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. «Дерево решений»
    • 7.36. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Имитационное моделирование инвестиционных рисков.
    • 7.37. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Метод Монте-Карло.
    • 7.38. Методы оценки рискованности инвестиционных проектов
    • Методы оценки рискованности инвестиционных проектов
    • 7.39. Преимущества и недостатки основных методов количественной оценки риска инвестиционных проектов.
    • Преимущества и недостатки основных методов количественной оценки риска инвестиционных проектов
    • Тема 8. Основы риска-менеджмента
    • 8.1. Особенности управления рисками хозяйственной деятельности.
    • 8.3. Методы снижения степени риска.
    • Направления и методы влияния на степень риска хозяйствоваия
    • 8.4. Особенности процесса хеджирования рисков.
    • 8.5. Характеристика процесса диверсификации, ее преимущества и недостатки.
    • 8.6. Сущность системы страхования предпринимательских рисков
    • Список рекомендованной литературы