. Система показателей количественной оценки риска. Коэффициент вариации.

K(x)_VAR = (7.7)

где - среднеквадратическое отклонение доходов;

М(х)- величина рассчитываемых доходов.

Коэффициент вариации сравнивает рискованность направлений деятельности и конкретные ситуации по признакам (потерям), выраженные в разных единицах измерения. Коэффициент вариации может изменяться в пределах от 0 до 100 %. Чем меньшая величина, тем более стабильной является прогнозируемая ситуация и, соответственно, меньшая степень риска осуществления направления деятельности или определенного мероприятия.

24. Содержание

    • Рецензенты: Андрианова в.В., к.Е.Н., доцент Михайлова в.Е.., к.Е.Н., доцент
    • Содержание
    • Тема 1. Сущностная характеристика хозяйственных решений…………………….. …….7
    • Тема 2. Особенности принятия решений хозяйственной деятельности………………….22
    • Тема 3. Методические основы подготовки хозяйственных решений…………………..41
    • Тема 4. Неопределенность как первопричина риска предпринимательской
    • Тема 5. Предпринимательские риски…………………………………………………......76
    • Тема 6: Обоснование инвестиционных и финансовых решений………………………97
    • Тема 7. Оценивание предпринимательских рисков…………………………………… 105
    • 734. Метод сценариев………………………………………………………………………..136
    • Тема 8. Основы риск –менеджмента…………………………………………………………144
    • Тема 1. Сущностная характеристика хозяйственных решений
    • 1.1. Понятие хозяйственных решений и их признаки.
    • 1.2. Хозяйственные решения и их виды.
    • Классификация хозяйственных решений
    • 1.3. Требования к хозяйственным решениям и условию их достижения.
    • Требования к хозяйственным решениям и условию их достижения |
    • Способы формализации и реализации хозяйственных решений. Определение оптимальных форм представления и реализации хозяйственных решений.
    • 1.5. Основные параметры качественного решения.
    • 1.6. Основные условия обеспечения качества хозяйственного решения.
    • 1.7. Виды эффективности хозяйственных решений. Условия и препятствия принятия эффективного решения.
    • Тема 2. Особенности принятия решений хозяйственной деятельности
    • 2.1. Элементы процесса принятия решений.
    • Этапы и процедуры процесса принятия решений.
    • Этапы и процедуры процесса принятия решений.
    • 2.3. Стили принятия решений.
    • Методы анализа хозяйственных решений.
    • 2.6. Логистические подходы к принятию решений.
    • 2.7. Расчетно-аналитические методы.
    • Экспертные методы и границы их применения.
    • 2.9. Классическая, поведенческая и иррациональная модели принятия решений.
    • Основные модели принятия решений
    • 2.10. Условия принятия хозяйственных решений, в зависимости от степени определенности информации.
    • 2.11. Контроль за ходом выполнения хозяйственных решений.
    • 2.12. Законы и закономерности, которые влияют на принятие решений.
    • 2.13. Общие законы управления человеком. Закон инерционности человеческих систем.
    • Основные законы и закономерности, которые влияют
    • На принятие решения
    • 2.14. Законы связи с внешней средой. Социально-психологические
    • Тема 3. Методические основы подготовки хозяйственных решений.
    • Методы разработки хозяйственных решений. Аналитические, статистические и математические методы.
    • Методы экспертных оценок. Индивидуальные и коллективные экспертные оценки.
    • 3.3. Виды экспертных оценок.
    • Эвристическое программирование.
    • Деловые игры и организация проведения деловых игр.
    • Метод сценариев.
    • «Дерево целей».
    • Основные задачи и принципы прогнозирования.
    • Основные методы анализа хозяйственных решений. Общая характеристика.
    • 3.10. Математические методы анализа хозяйственных решений.
    • 3.11. Инструментарий и сфера применения методов анализа принятия хозяйственных решений.
    • Сферы применения методов и инструментов принятия хозяйственных решений
    • Тема 4. Неопределенность как первопричина риска предпринимательской деятельности
    • 4.1. Неопределенность как первопричина риска предпринимательской деятельности
    • Неопределенность в зависимости от степени наступления события и средств определения вероятности.
    • Неопределенность в зависимости от объекта и места возникновения
    • . Снижение уровня неопределенности при принятии хозяйственных решений.
    • 4.5. Критерии принятия решений в условиях неопределенности.
    • 4.6. Матрица для принятия решений в условиях неопределенности.
    • Матрица прибылей
    • 4.7 Правило максимин (критерий Вальда) для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
    • Правило максимакс для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
    • Правило минимакс (критерий Севиджа) для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
    • Правило Гурвица для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности.
    • 4.11. Теория полезности в системе процессов принятия решений
    • 4.12.Аксиомы рационального поведения (полноты, транзитивности).
    • 4.13. Аксиомы рационального поведения (непрерывности, независимости, составленной лотереи).
    • Использование понятия лотереи для определения полезности.
    • 4.15. Детерминированный эквивалент лотереи.
    • 4.16. Премия за риск.
    • 4.18. Методика построения функции полезности.
    • Тема 5. Предпринимательские риски
    • 5.3. Факторы риска основной и вспомогательной деятельности.
    • 5.4. Внутренние факторы риска управленческой деятельности.
    • Функции риска.
    • 2. Регулятивная функция.
    • 3. Защитная функция.
    • 5. 6. Типы рисков в зависимости от возможного результата, степенью объективности и субъективности решений, численностью субъектов.
    • 5.7. Типы рисков в зависимости от степени принадлежности к предпринимательской деятельности, принадлежности к стране функционирования субъекта хозяйствовании, уровня возникновения.
    • Социально-политический риск.
    • 5.9. Причины возникновения риска.
    • 5.10.Риски в соответствии с допустимыми границами
    • 5.11. Реализованные и нереализованные риски.
    • 5.12. Риски в зависимости от степени влияния на деятельность субъекта хозяйствования во время реализации риска, возможностью их предотвращения.
    • Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Правило Байеса (критерий математического ожидания).
    • Критерии принятия хозяйственных решений в условиях риска. Критерий среднего значения и стандартного отклонения.
    • Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Критерий Бернулли.
    • 5.16. Критерии принятия хозяйственных решений при условиях риска. Критерий Лапласа.
    • 5.17. Критерий Гурвица (критерий пессимизма-оптимизма)
    • 5.18. Принятие хозяйственных решений в конфликтных ситуациях.
    • Тема 6: обоснование инвестиционных и финансовых решений
    • 6.1 Проектный риск и принятие хозяйственных решений.
    • 6.2.Критерии обоснования решений при принятии (выборе) инвестиционного проекта
    • Чистый приведенный доход (чистая настоящая стоимость) (npv).
    • Индекс прибыльности (рі)
    • 3. Время окупаемости (pvp)
    • Коэффициент систематического риска.
    • Систематический риск и доходность компании.
    • 6.5. Сущность финансовых решений и их классификация.
    • 6.6. Теория оптимального портфеля.
    • 6.7. Формирование оптимального портфеля из ограниченного количества ценных бумаг.
    • Тема 7. Оценивание предпринимательских рисков
    • 7. 1. Качественный анализ предпринимательских рисков.
    • Характеристика основных зон риска
    • 7.2. Сущность политических рисков и их влияние на поведение субъектов хозяйствования
    • Оценивание степени политического риска по методике всемирного банка
    • 7.3. Происхождение социальных рисков и их соотношение с социальным положением
    • 7. 4. Характеристика административно-законодательных рисков.
    • 7.5. Риски, которые возникают вследствие нерешенности проблем с обеспечением прав собственности.
    • Риски, которые возникают вследствие нерешенности проблем с обеспечением прав собственности, и причины их возникновение
    • 7.6. Экологические риски.
    • 7.7. Сущность производственных рисков, их классификация.
    • 7.8. Непосредственно-производственные риски.
    • Риски, которые возникают в процессе стратегии
    • 7.9. Сущность снабженческих рисков.
    • Риски снабжения и причины их возникновения
    • 7.10. Сущность рисков сбыта.
    • Характеристика рисков в коммерческой (конкурентной) деятельности предприятия
    • 7.12. Риски нарушения плановых сроков.
    • Возникновения
    • 7.13. Транспортные риски.
    • Группы транспортных рисков
    • 7.14. Реализационные риски.
    • 7.15. Финансовые риски.
    • Инвестиционные риски и причины их возникновения
    • Риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью.
    • 7.17. Количественный анализ рисков хозяйствования.
    • 7.18.Возможные потери в процессе осуществления предпринимательской деятельности
    • Возможные потери в процтхі осуществление предпринимательской деятельности
    • Система показателей количественной оценки риска.
    • . Система показателей количественной оценки риска. Математическое ожидание.
    • Система показателей количественной оценки риска. Дисперсия.
    • Система показателей количественной оценки риска. Среднеквадратическое отклонение.
    • . Система показателей количественной оценки риска. Коэффициент вариации.
    • Статистический метод оценивания предпринимательских рисков.
    • Экспертный метод оценивания предпринимательских рисков.
    • 7.26. Аналитико-расчетный метод оценивания предпринимательских рисков.
    • 7.27. Рейтинговый метод оценивания предпринимательских рисков.
    • Нормативный метод оценивания предпринимательских рисков.
    • Метод аналогий оценивания предпринимательских рисков.
    • 7.30. Аналитико-расчетный метод оценивания предпринимательских рисков.
    • 7.31. Метод анализа целесообразности затрат при оценивании предпринимательских рисков.
    • Характеристика финансовых сфер
    • Преимущества и недостатки основных методов количественной оценки предпринимательских рисков
    • Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Метод корректирования нормы дисконта.
    • 7.33. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Анализ чувствительности.
    • 7.34. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Метод сценариев
    • 7.35. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. «Дерево решений»
    • 7.36. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Имитационное моделирование инвестиционных рисков.
    • 7.37. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Метод Монте-Карло.
    • 7.38. Методы оценки рискованности инвестиционных проектов
    • Методы оценки рискованности инвестиционных проектов
    • 7.39. Преимущества и недостатки основных методов количественной оценки риска инвестиционных проектов.
    • Преимущества и недостатки основных методов количественной оценки риска инвестиционных проектов
    • Тема 8. Основы риска-менеджмента
    • 8.1. Особенности управления рисками хозяйственной деятельности.
    • 8.3. Методы снижения степени риска.
    • Направления и методы влияния на степень риска хозяйствоваия
    • 8.4. Особенности процесса хеджирования рисков.
    • 8.5. Характеристика процесса диверсификации, ее преимущества и недостатки.
    • 8.6. Сущность системы страхования предпринимательских рисков
    • Список рекомендованной литературы