7.36. Методы количественного оценивания рисков инвестиционных проектов. Имитационное моделирование инвестиционных рисков.

Имитационное моделирование инвестиционных рисков является действенным методом анализа экономической системы. Имитационное моделирование - серия многочисленных экспериментов, направленных на получение эмпирических оценок степени влияния разнообразных факторов (исходных величин) на любые результаты, которые зависят от них. Базами для экспериментов служат, как правило, прогнозные данные об объемах продаж, затраты, цены и т.п. В общем случае проведение имитационного эксперимента можно разбить на такие этапы.

1. Установить взаимосвязи между входными и исходными показателями в виде математического уравнения или неравенства.

2. Задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели.

3. Провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели.

4. Рассчитать основные характеристики распределений входных и исходных показателей.

5. Провести анализ полученных результатов и принять решение. Результаты имитационного эксперимента могут быть дополнены статистическим анализом, а также использоваться для построения прогнозных моделей сценариев.